信用解讀|市場監(jiān)管領域企業(yè)信用風險預警場景
——來源：信用浙江
一、場景介紹
浙江省市場監(jiān)管局通過運用機器學習等新一代大數(shù)據(jù)分析技術構建企業(yè)信用風險模型，實現(xiàn)對全省265萬家企業(yè)信用風險等級的智能化、精準化分級。根據(jù)行業(yè)、風險等級的不同，分類監(jiān)管、精準施策，努力做到對守信者“無事不擾”，對失信者“利劍高懸”，顯著提升了監(jiān)管的精準性，優(yōu)化了營商環(huán)境。
二、主要做法
?。ㄒ唬?shù)據(jù)清單的編制和歸集
信用數(shù)據(jù)歸集并記于企業(yè)名下，是企業(yè)信用風險分類監(jiān)管的基礎，也是運用機器學習等新一代大數(shù)據(jù)分析技術進行科學分類的關鍵。依托國家信用信息公示平臺、浙江省公共信用信息平臺、浙江省行政執(zhí)法監(jiān)管平臺，浙江省市場監(jiān)管局目前已歸集39個部門數(shù)據(jù)共8.6億條，涵蓋年報數(shù)據(jù)、行政檢查、行政處罰、黑名單、稅務等涉企信用信息。
（二）指標體系設計、模型構建
基于企業(yè)信用理論和全面質量管理理論對指標體系進行設計，從公共信用、治理體系、資本能力、質量能力、市場表現(xiàn)5個維度，設計治理信息等16個二級指標、年報披露等49個三級指標，全面評估企業(yè)信用風險。同時，對每個三級指標引入觀測點的概念，通過86個觀測點對指標進行考察。用固定的三級指標保障體系的穩(wěn)定性，以相對動態(tài)的觀測點保證體系的開放性，實現(xiàn)企業(yè)全生命周期信用風險的監(jiān)測和預警。
公共信用是基于企業(yè)的合法經(jīng)營、信用管理、社會責任等要素構建起來的企業(yè)基礎信用形象，是企業(yè)在遵紀守法、金融財稅、公用事業(yè)等方面的整體呈現(xiàn)。治理體系通過一整套包括正式或非正式、內(nèi)部或外部的制度來協(xié)調公司與所有者之間（股東、債權人、法人等）的利益關系，以保證公司決策的科學性、有效性，最大限度降低企業(yè)信用發(fā)生風險的概率。資本能力是企業(yè)通過投入資本獲取利潤并持續(xù)發(fā)展的能力，通過對企業(yè)歷史資料的分析以及財務報表數(shù)據(jù)的匯總、計算和對比，綜合評價并預測企業(yè)財務發(fā)展狀況和運營能力。質量能力主要體現(xiàn)在企業(yè)通過標準制定、技術創(chuàng)新與品牌推廣等手段，逐步降低產(chǎn)品或服務質量風險，持續(xù)提升企業(yè)管理體系運作水平。市場表現(xiàn)是指在商品流通過程中，企業(yè)在市場開拓能力與市場應變能力方面的主要體現(xiàn)，是企業(yè)市場競爭力及企業(yè)信用等級提升的重要因素。
在企業(yè)信用風險模型建設上，采用機器學習與專家法相結合的方式，以提升模型的客觀性與科學性。在綜合考慮樣本特點、應用場景、結果精準度等因素后，使用監(jiān)督學習方法進行建模，選用LightGBM模型作為機器學習算法的首選。截至目前，已完成全省通用的企業(yè)信用風險模型構建。通用的企業(yè)信用風險模型將2019年度全省市場監(jiān)管系統(tǒng)被檢查的16萬戶企業(yè)作為學習樣本，遵循模型構建方法論，通過機器學習、規(guī)則觸發(fā)兩種方式產(chǎn)生高、中、低風險企業(yè)。對于高風險企業(yè)，模型會自動列出風險特征，如高管頻繁變動、同一人短期集中注冊或主營相似公司等風險因子。
?。ㄈ媒Y果反饋
按照政府數(shù)字化轉型的要求，及時將企業(yè)信用風險等級及應用于省行政執(zhí)法監(jiān)管平臺的數(shù)據(jù)通過“數(shù)據(jù)高鐵”歸集至省大數(shù)據(jù)局數(shù)據(jù)中心，并與省公共信用信息平臺共享。企業(yè)信用風險模型每月迭代一次，應用結果實時共享。
三、應用領域及成效
自2020年5月將企業(yè)信用風險模型部署于全省統(tǒng)一的行政執(zhí)法監(jiān)管平臺以來，已有38個部門應用模型開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管，涉及任務近2萬個，檢查企業(yè)超過22萬戶次，總問題檢出率為27.9%。
企業(yè)信用風險模型在市場監(jiān)管部門的應用推動信用監(jiān)管實現(xiàn)了四個轉變：一是從信用評價向信用預警轉變。傳統(tǒng)的信用評價主要是對企業(yè)現(xiàn)有信用水平的評估，側重于靜態(tài)比較。企業(yè)信用風險模型則是對企業(yè)未來發(fā)生失信行為可能性的判斷，具有較強的預警功能。二是從事后處置向事前防范轉變。對企業(yè)信用高風險企業(yè)，加大抽查檢查的比例和頻次；對企業(yè)信用低風險企業(yè)，適當降低檢查抽查的比例和頻次，確保將有限的監(jiān)管力量用到刀刃上，做到早檢查、早發(fā)現(xiàn)、早處置，使信用監(jiān)管從“馬后炮”變成了“馬前卒”。三是從粗放監(jiān)管向精準監(jiān)管轉變。2020年，市場監(jiān)管部門執(zhí)行“雙隨機、一公開”抽查任務5300多個，其中83%的抽查任務關聯(lián)企業(yè)信用風險，累計檢查企業(yè)8.6萬戶次，同比減少56.8%。關聯(lián)企業(yè)信用風險的抽查問題檢出率33.1%，比未關聯(lián)企業(yè)信用風險的抽查提高10個百分點。四是從單線作戰(zhàn)到多業(yè)務協(xié)同轉變。創(chuàng)設“通用+專業(yè)”模式，將企業(yè)信用風險模型與重點領域專業(yè)風險監(jiān)測預警模型有機集成，協(xié)同處置。
